Neuroshell Handelsstrategien

(312) 280-1687 supportmeyersanalytics Bestellen Sie Online Power Walk Vorwärts Optimierer Walk Forward Metrik-Explorer Walk Forward Eingabe-Explorer Walk Forward Oberflächen-Explorer Key Daily amp Intraday Trading-Strategien Nth Order Fixed Memory-Polynom-Strategie Nth Order Fading-Speicher Polynom-Strategie Endpunkt Fast Fourier Transformations-Strategie Goertzel DFT-Strategie Fünf Parameter Parabolische Strategie Dennis Meyers Working Papers Schlüssel Daily amp Intraday-Handelssysteme Der Schlüssel Daily amp Intraday-Handelssysteme Version v5t Enthält insgesamt sechs kurzfristige Handelssysteme. Die Key Daily amp Intraday Trading Systeme ist erhältlich für TradeStation, MultiCharts und NeuroShell TraderDayTrader Pro. 1. Robustes wiederholtes Median Velocity Systemtrade Dieses System findet die Geschwindigkeit von N Balken unter Verwendung der modernen robusten Regression mathematischer Techniken, die die Wiederholte Median Slope genannt wird. Wenn die Wiederholmedianische Geschwindigkeit (RMV) größer ist als der Schwellenwert, den das System kauft. Wenn die Repeated Median Velocity kleiner als der Schwellenwert - vdn ist, wird das System verkauft. Das RMV wird in eine super schnelle DLL gemacht. Diese DLL erlaubt dem System-Amp-Indikator, in Echtzeit zu aktualisieren und optimiert die RMV-Strategie schnell. Eine Beschreibung dieser Strategie finden Sie auf Seite Robust Repeated Median Velocity System Klicken Sie hier für meine Arbeit Papiere über die Robust Wiederholte Median Velocity Strategie 2. Least Squares Velocity Systemtrade Dieses System nimmt die Geschwindigkeit der N bar Least Squares gerade Linie. Wenn die Geschwindigkeit größer ist als der Schwellenwert vup das System kauft. Wenn die Geschwindigkeit kleiner als der Schwellenwert - vdn ist, wird das System verkauft. Eine Beschreibung dieses Systems finden Sie auf Seite Velocity System Klicken Sie hier für meine Arbeit über die Velocity-Strategie 3. Least Squares Beschleunigung Systemtrade Dieses System findet die Beschleunigung der N bar Least Squares 2. Ordnung Polynomlinie. Ein super schneller Algorithmus für die kleinste Quadrate Beschleunigung der Polynomkurve zweiter Ordnung wird verwendet, die Gleitkomma-Überlauf vermeidet und die Rechenzeit um 80 schneidet. Wenn die Beschleunigung größer ist als der Schwellenbetrag, den das System kauft. Wenn die Beschleunigung kleiner ist als der Schwellenbetrag - sobald das System verkauft wird. Eine Beschreibung dieser Strategie finden Sie auf Seite Acceleration System Klicken Sie hier für meine Arbeit über die Beschleunigungsstrategie 4. Das P2 Next Bar Forecast Systemtrade Das P2 Next Bar Forecast System ist ein Polynom Least Squares System 2. Ordnung, das den nächsten Balkenwert extrapoliert Und kann viel schneller auf Preisänderungen reagieren als das Least Squares t1 System oben. Ein Super-Fast-Algorithmus für das Polynom 2. Ordnung vermeidet Gleitkomma-Überlauf und schneidet die Rechenzeit um 80. Eine Beschreibung dieses Systems finden Sie auf Seite P2 Next Bar Forecast System 5. Das Polychromatische Momentum Systemtrade Dieses neue System nimmt einzigartige Kombinationen von vielen auf Impuls-Zeit-Divisionen, um ihre Kauf-und Verkaufssignale zu schaffen. Eine Beschreibung dieses Systems finden Sie auf Seite PolyChrMtm-System Klicken Sie hier für meine Arbeit über das Polychromatische Momentum System 6. Das Maximum Likelihood Range Systemtrade Dieses neue Range-basierte System verwendet eine variable Lookback-Periode auf der Grundlage eines maximalen Wahrscheinlichkeitsbereichs, seinen Kauf zu generieren Und verkaufen Signale und reduzieren die falschen Signale. Eine Beschreibung dieses Systems finden Sie auf Seite MaxLkHdRge System Alle Strategien orientieren sich am Handel in allen Barbereichen von 1 tic bis zu 1 min Bars bis zu täglichen Bars. Keine unserer Strategien sind Plug-and-Play. Damit meine ich die Strategien können nicht direkt aus der Box verwendet werden. Die Eingabeparameter in der Strategie müssen entweder durch TradeStation oder NeuroShell optimiert werden und umfassende Analysen für die handelbare und die Zeitbalken, die Sie interessieren. Es bedarf einer gewissen Geschicklichkeit und Erfahrung, um die Eingabeparameter im Testoptimierungsabschnitt auszuwählen, der produzieren wird Gewinne in der aus Probe Zukunft. Für TradeStation sind MultiCharts alle EasyLanguagetrade-Strategie - und Indikatorcodes direkt in Ihre Wahl von TS9 oder MC importierbar und werden vollständig offengelegt. Es gibt keine Sperren irgendwelcher Art auf dem EasyLanguage-Quellcode. Der C-DLL-Code wird nicht veröffentlicht. Die Input-Parameter zu den Strategien und Indikatoren sind veränderbar und optimierbar, so dass der Anwender seinen eigenen Parametersatz auf seinen Preisreihen und Zeitrahmen von Interesse entwickeln kann. Obwohl die Systemergebnisse Parameter für die Intraday - oder täglichen Futures geben, auf die das System getestet wurde, kann der Benutzer dieses System auf jedem handelbaren oder auf jedem Zeitrahmen leicht verwenden. Für NeuroShell TraderDayTrader Pro werden die Trading-Strategie und Indikatoren direkt über eine spezielle Setup-Exe-Datei in NeuroShell importiert und in der MAKeyTrSys-Kategorie des Indikator-Assistenten und im MAKeyTrSys-Verzeichnis des Trading-Strategie-Assistenten vollständig angezeigt. Der C-DLL-Code wird nicht veröffentlicht. Die Input-Parameter zu den Strategien und Indikatoren sind veränderbar und optimierbar, so dass der Anwender seinen eigenen Parametersatz auf seinen Preisreihen und Zeitrahmen von Interesse entwickeln kann. Obwohl die Systemergebnisse Parameter für die Intraday - oder täglichen Futures geben, auf die das System getestet wurde, kann der Benutzer dieses System auf jedem handelbaren oder auf jedem Zeitrahmen leicht verwenden. Das 100-seitige Handbuch besteht aus: Ein kurzes Tutorial über die Einzelheiten der Durchführung einer Walk-forward-Optimierung mit Out-of-Sample-Tests mit TradeStation und wie ich die besten Parameter in einem TS kombinatorischen Optimierungslauf suche (nur im TS Manual verfügbar). Eine vollständige Beschreibung jedes Systems, seine Ableitung und seine Eingabeparameter. Die Eingabeparameter-Testbereiche Einrichten eines Diagramms mit den Strategien und Indikatoren in TradeStation oder NeuroShell. Ein Chartausdruck mit dem Strategy Amp und dem zugehörigen Indicator mit allen System-Kauf - und Verkaufssignalen, die auf dem Chart angezeigt werden. Performance Summaries für die Testperiode und die Out-of-Sample Period Segmente. Darüber hinaus hat jedes System seine exakte Duplikat in Indikatorform, die auf dem Preis-Diagramm angezeigt werden kann, so dass der Benutzer visuell sehen, wie die Kauf-und Verkaufssignale auftreten können. Für TradeStation 9.x und MultiCharts. Die Key Daily amp Intraday Trading Systemstrade v5t Paket besteht aus einem Handbuch mit Tutorial wie oben beschrieben, Strategie, Indicator ELD oder PLA-Datei und DLL-Datei und wird angeboten durch Meyers Analytics L. L.C. Für 395. Versand per E-Mail besteht aus dem Handbuch in Adobe PDF-Format, ELD oder PLA-Datei und DLL-Datei. Die Key Daily amp Intraday Trading Systems v5t DLL-Datei hat eine Schlüssel-Lizenz, die nur erlaubt es auf drei Computern installiert werden. Für NeuroShell TraderDayTrader Pro, ist das Key Daily amp Intraday Trading Systemstrade Version 5 Paket besteht aus einem Handbuch wie oben beschrieben und eine spezielle Setup-exe-Datei, die alle Trading-Strategien, Indikatoren und DLL in NeuroShell installiert. Dieses Produkt wird angeboten durch Meyers Analytics L. L.C. Für 395. Versand per E-Mail besteht aus einer Zip-Datei mit dem Handbuch im Adobe PDF-Format und der MA-KeyTrSysSetup. exe-Setup-Datei. Die Key Daily amp Intraday Trading Systems DLL-Datei hat eine Schlüssel-Lizenz, die nur erlaubt, es auf drei Computern installiert werden. Wie bestelle ich? Wenn Sie mit mir über das Produkt sprechen möchten, rufen Sie mich bitte unter (312) 280-1687 M-F 12pm bis 5pm CST an. Alle E-Mail-Anfragen können an supportmeyersanalytics gesendet werden. Danke für dein Interesse. Dennis MeyersNeuroshell Trading-Strategie arininevgeny Es gibt keinen Grund, Ihre Emotionen zu verbergen Sie können in der Tabelle unten die wahre Out-of-Sample-Performance aller 5 neuronalen Net-Systeme auf Daten, die nicht verfügbar waren, wenn ich das Buch schrieb zu sehen. Alle Systeme übertrafen die Buy-and-Hold-Methode weitgehend und mit deutlich geringerem Risiko. In der Tat hat das kombinierte System 16373.140 des Reingewinns durch den Handel nur einen FTSE-Vertrag (16310 pro Punkt), die 11-fache des Kauf-und halten Gewinn (1636.460) mit 4 mal weniger Risiko (Drawdown). Aus Gründen der Übereinstimmung mit den ursprünglichen Tests im Buch habe ich die gleichen Eingabeparameter und Optimierungszeitraum (4271993-112003) verwendet. Ich hatte jedoch alle Modelle neu zu trainieren, wie ich auf Neuroshells neueste Version 6.1 Beta Pro aktualisiert. Ich erhöhte auch den Papierhandel Zeitraum bis 812008 und natürlich die Out-of-Sample-Zeitraum von 812008-2252011. Ich verwendete die Gene Hunter-Optimierung Methode und das Ziel, das verwendet wurde, um die Netzstruktur zu optimieren wurde, um die Kapitalrendite Kurve Korrelation (empfohlen von Neuroshell) zu maximieren. Die leistungsfähigsten Systeme während der jüngsten Zeit waren die ROC (relativ) und die kombinierten Systeme. Das ROC-System war der schlechteste Performer, der den niedrigsten Nettogewinn mit dem höchsten Drawdown produzierte. Außerdem musste ich das Modell mehrmals umschulen, um diese schlechten Ergebnisse zu erhalten, was bei den anderen Systemen nicht der Fall war. Um Ihr Gedächtnis zu aktualisieren, basierte das ROC-System auf der Veränderungsrate der Intermarket-Wertpapiere, während der ROC relativ zum relativen Wechselkurs zwischen dem FTSE und den Intermarket-Wertpapieren lag. Im zweiten Fall waren die Eingaben spezifischer und daher die besseren Ergebnisse und weniger Trainingszeit. Das Kombinierte System verwendet die Ausgänge der ersten drei neuronalen Netzwerktests. Bei der Optimierung verwarf er die Disparity und verwendete nur die ersten beiden für Long-Einträge. Das Gegenteil war für kurze Einträge zutreffend (es verwendete nur die Disparität). Das Hybrid-System nutzte die Ausgänge von drei Netzwerksystemen plus zwei zusätzliche konventionelle Indikatoren: den stochastischen und den exponentiellen gleitenden Durchschnitt für lange Einträge und nur den exponentiellen gleitenden Durchschnitt für Kurzaufträge. Das Modell wurde so konfiguriert, dass ein Minimum von 3 der 5 in der Gesamtregel für lange Aufträge, 2 von 5 für Verkaufsaufträge, 3 von 4 für kurze und 2 von 4 für Buytocover-Aufträge verwendet wurden. Die stochastischen und exponentiellen Mittelwerte wurden ebenfalls optimiert. Die letzten vier Zeilen der nachstehenden Tabelle zeigen den Beitrag der einzelnen Intermarketsicherheit, der durch den genetischen Algorithmus optimiert wurde. Es lohnt sich zu beachten, dass alle 3 neuronalen Netsysteme den SP Bank Index am meisten benutzten und nur ein System das XOI oder das CAC verwendete. Dies zeigt eine Änderung der Korrelationen während der neueren Papierhandelsperiode an, die verwendet wurde, um das System zu testen. Schließlich läßt sich mein ursprüngliches Ziel in Kapitel 14 meines Buches nicht vergessen, das konventionell mit neuronalen Netzsystemen zu vergleichen war. In diesem Fall produzierte das konventionelle System nur 16318.000 Profite mit nur 4 Trades während der 2,5 Jahre Testperiode im Vergleich zu einem Durchschnitt von 16352.000 der neuronalen Systemen. Darüber hinaus übertrafen die beiden besten neuronalen Netze das herkömmliche System auf der Basis von RewardRisk. Es lohnt sich daher, ein gutes Neural-Net-Programm in Ihre Trading-Tools aufzunehmen. Performance der Neural Intermarket-Strategien, die auf einem FTSE-Vertrag von 8108 bis 22411 (US-Format) auf Basis der Beziehung zum französischen CAC40, dem Amex Oil Index (XOI) und dem SP Bank Index (BIX) getestet wurden. Die COMBINED-Strategie nutzte die Ausgänge der ersten drei neuronalen Netzwerktests und die letzte Strategie war ein hybrides neuronales und konventionelles regelbasiertes System. Die letzten vier Zeilen zeigen den Beitrag der einzelnen Intermarketsicherheit an, der durch den genetischen Algorithmus optimiert wurde. Bestellen Online Power Walk Vorwärts Optimierer Walk Forward Performance-Explorer Walk Forward Metrik-Explorer Walk Forward Eingabe-Explorer Walk Forward Oberfläche Explorer Key Daily Intraday-Strategie Fünf Parameter Parabolische Strategie Dennis Meyers Key Daily Intraday-Handelssysteme Die Key Daily Intraday-Handelssysteme Version v5t enthält insgesamt neun Kurzfristigen Handelssysteme. Die Key Daily Intraday Trading-Systeme ist verfügbar für TradeStation, MultiCharts und NeuroShell TraderDayTrader Pro. Die KeyTrSys v5t Strategien sind threadsicher und können auf Multi-Core und Multi-Thread Plattformen laufen. Robustes wiederholtes Median-Velocity-System Dieses System findet die Geschwindigkeit von N Balken unter Verwendung der modernen robusten Regression mathematischer Techniken, genannt Wiederholte Median Slope. Wenn die Wiederholmedianische Geschwindigkeit (RMV) größer ist als der Schwellenwert, den das System kauft. Wenn die Wiederholmedian Velocity kleiner als der Schwellenwert ist - vdn das System verkauft. Das RMV wird in eine super schnelle DLL gemacht. Diese DLL ermöglicht die System-Indikator in Echtzeit aktualisieren und macht die Optimierung des RMV-System schnell. Ich veröffentlichte die Robust wiederholte Median Velocity System in der Oct2004 Ausgabe von Active Trader Magazine. Eine Beschreibung dieser Strategie finden Sie auf Seite Robust Repeated Median Velocity System Dieses System findet die Beschleunigung der N Bar Least Squares 2. Ordnung Polynom Linie. Ein Super-Fast-Algorithmus für die kleinste Quadrate Beschleunigung der Polynomkurve 2. Ordnung wird verwendet, die Gleitkomma-Überlauf vermeidet und schneidet die Rechenzeit um 80. Wenn die Beschleunigung größer ist als der Schwellenbetrag aup das System kauft. Wenn die Beschleunigung kleiner ist als der Schwellenbetrag - wenn das System verkauft. Ich veröffentlichte das Beschleunigungssystem in der Juli2004 Ausgabe von Active Trader Magazine. Eine Beschreibung dieser Stratey finden Sie auf Seite Acceleration System Dieses System nimmt die Geschwindigkeit der N bar Least Squares gerade Linie. Wenn die Geschwindigkeit größer ist als der Schwellenwert vup das System kauft. Ist die Geschwindigkeit kleiner als der Schwellenwert - vdn wird das System verkauft. Ich veröffentlichte The Velocity System in der Juli2003 Ausgabe von Active Trader Magazine. Eine Beschreibung dieses Systems finden Sie auf Seite Velocity System Dieses System nimmt die Least Squares Gerade auf den letzten N Bars und projiziert die Linie auf die nächste Bar. Diese nächsten Stabvorsprünge sind in eine nächste Stabkurve verbunden. Das System folgt dieser nächsten Kurvenkurve und erzeugt seine Kauf - und Verkaufssignale aus den prozentualen Veränderungen, die die Kurve von Kurvenlokalen Tiefungen und Höhen bewegt. Ich veröffentlichte diese Strategie in der Mai-Ausgabe von Stocks Commodities Surfen der linearen Regression Curve mit Bond Futures und The Next Bar Forecast System in der Mai2003 Ausgabe von Active Trader vorgestellt. Eine Beschreibung dieses Systems finden Sie auf Seite weiter Bar-Prognose-System Das polychromatische Momentum-System Dieses neue System nimmt einzigartige Kombinationen von vielen Impuls-Zeit-Divisionen, um seine Kauf-und Verkaufssignale zu erstellen. Ich veröffentlichte die polychromatische Momentum System in der November2002 Active Trader Issue. Eine Beschreibung dieses Systems finden Sie auf Seite PolyChrMtm System Dieses neue Range-basierte System verwendet eine variable Lookback-Periode, die auf einem Maximum-Likelihood-Bereich basiert, um seine Kauf - und Verkaufssignale zu erzeugen und die falschen Signale zu reduzieren. Ich veröffentlichte das Maximum Likelihood Range System in der March2003 Active Trader Issue. Eine Beschreibung dieses Systems finden Sie auf Seite MaxLkHdRge System Das Noise Channel Breakout System I veröffentlichte das Noise Channel Breakout System im April98 Stocks Commodities Issue und in der September2001 Ausgabe von Active Trader. Eine Beschreibung dieses Systems finden Sie auf Seite Noise Channel BO System Dieses System verbessert das Noise Channel Breakout System, um einen weiteren Parameter für eine bessere Leistung hinzuzufügen. Ich veröffentlichte die Noise Channel-2 Breakout in der Oktober2001 Active Trader Issue. Eine Beschreibung dieses Systems finden Sie auf Seite Noise Channel 2 BO System Das 2-P Next Bar Forecast System ist ein Polynom Least Squares System 2. Ordnung, das den nächsten Balkenwert extrapoliert und viel schneller auf Preisänderungen reagieren kann als die Least Squares t1 Oben beschrieben. Ein super schneller Algorithmus für das Polynom 2. Ordnung vermeidet Gleitkomma-Überlauf und schneidet die Rechenzeit von 80. Ich veröffentlichte die 2-P Next Bar Forecast System in der Dezember2004 Active Trader Issue. Eine Beschreibung dieses Systems finden Sie auf Seite 2-P Next Bar Forecast System Alle Strategien orientieren sich am kurzfristigen Handel in allen Barbereichen von 1 tic bis zu 1 min Bars bis zu täglichen Bars. Diese Strategien können sogar auf PF-Diagrammen verwendet werden. Keine unserer Strategien sind Plug-and-Play. Damit meine ich die Strategien können nicht direkt aus der Box verwendet werden. Die Input-Parameter in der Strategie müssen durch TradeStation oder NeuroShell-Optimierung und umfassende Analyse für die handelbare und die Zeit Bars, die Sie interessiert sind, entdeckt werden. Es erfordert einige diskriminierende Geschick und Erfahrung, um die Eingabeparameter in der Testoptimierung Abschnitt, die produzieren zu wählen Gewinne in der aus Probe Zukunft. Für TradeStation sind MultiCharts alle EasyLanguage Strategie - und Indikatorcodes direkt in Ihre Wahl von TS9 oder MC importierbar und werden vollständig offenbart. Es gibt keine Sperren irgendwelcher Art auf dem EasyLanguage-Quellcode. Der C-DLL-Code wird nicht veröffentlicht. Die Input-Parameter zu den Strategien und Indikatoren sind veränderbar und optimierbar, so dass der Benutzer seinen eigenen Parametersatz auf seinen Preisreihen und Zeitrahmen von Interesse entwickeln kann. Obwohl die Systemergebnisse Parameter für die Intraday - oder täglichen Futures geben, auf die das System getestet wurde, kann der Benutzer dieses System auf jedem handelbaren oder auf jedem Zeitrahmen leicht verwenden. Für NeuroShell TraderDayTrader Pro werden die Trading-Strategie und Indikatoren direkt über eine spezielle Setup-Exe-Datei in NeuroShell importiert und in der MAKeyTrSys-Kategorie des Indikator-Assistenten und im MAKeyTrSys-Verzeichnis des Trading-Strategie-Assistenten vollständig angezeigt. Der C-DLL-Code wird nicht veröffentlicht. Die Input-Parameter zu den Strategien und Indikatoren sind veränderbar und optimierbar, so dass der Benutzer seinen eigenen Parametersatz auf seinen Preisreihen und Zeitrahmen von Interesse entwickeln kann. Obwohl die Systemergebnisse Parameter für die Intraday - oder täglichen Futures geben, auf die das System getestet wurde, kann der Benutzer dieses System auf jedem handelbaren oder auf jedem Zeitrahmen leicht verwenden. Das 100-seitige Handbuch besteht aus: Ein kurzes Tutorial über die Einzelheiten der Durchführung einer Walk-forward-Optimierung mit Out-of-Sample-Tests mit TradeStation und wie ich die besten Parameter in einem TS kombinatorischen Optimierungslauf suche (nur im TS Manual verfügbar). Eine vollständige Beschreibung jedes Systems, seine Ableitung und seine Eingabeparameter. Die verwendete Walk-forward-Optimierungsmethode und eine Tabelle der Walk-forward-Ergebnisse für jedes System. Die Eingabeparameter-Testbereiche Einrichten eines Diagramms mit den Strategien und Indikatoren in TradeStation oder NeuroShell. Ein EasyLanguage-Strategie - und Indikatorcode-Ausdruck (nur TradeStation und Multicharts) Ein Diagrammausdruck mit der Strategie des zugehörigen Indikators mit allen System-Kauf - und Verkaufssignalen auf dem Diagramm. Performance Summaries für die Testperiode und die Out-of-Sample Period Segmente. Spezielle Runup-Drawdown für jeden Handel, Handel durch Handel Zusammenfassungen. Darüber hinaus hat jedes System seine exakte Duplikat in Indikatorform, die auf dem Preis-Diagramm angezeigt werden kann, so dass der Benutzer visuell sehen, wie die Kauf-und Verkaufssignale auftreten können. Für TradeStation 9.x und MultiCharts. Die Key Daily Intraday Trading Systems v5t Paket besteht aus einem Handbuch mit Tutorial wie oben beschrieben, Strategie, Indicator ELD oder PLA-Datei und DLL-Datei und wird angeboten durch Meyers Analytics L. L.C. Für 395. Versand per Email besteht aus dem Handbuch in Adobe PDF-Format, ELD oder PLA-Datei und DLL-Datei. Die Key Daily Intraday Trading Systems v5t DLL-Datei hat eine Key-Lizenz, die nur erlaubt es auf drei Computern installiert werden. Für NeuroShell TraderDayTrader Pro besteht das Key Daily Intraday Trading System Version 5 Paket aus einem Handbuch wie oben beschrieben und einer speziellen Setup-Exe-Datei, die alle Trading-Strategien, Indikatoren und DLLs in NeuroShell installiert. Dieses Produkt wird angeboten durch Meyers Analytics L. L. C. Für 395. Versand per Email besteht aus einer Zip-Datei mit dem Handbuch im Adobe PDF-Format und dem MA-KeyTrSysSetup. Exe-Setup-Datei. Die Key Daily Intraday Trading Systems DLL-Datei hat eine Key-Lizenz, die nur erlaubt, es auf drei Computern installiert werden. Um online zu bestellen, klicken Sie auf Online bestellen. Wenn Sie mit mir über das Produkt sprechen möchten, rufen Sie mich bitte unter (312) 280-1687 M-F 12pm bis 5pm CST. Alle E-Mail-Anfragen können an supportmeyersanalytics gesendet werden. Danke für dein Interesse. Dennis MeyersNeuroShell Trader und NeuroShell Day Trader Charts können mehrere Chart-Seiten enthalten, von denen jede ein anderes Sicherheitssystem verweist. Chart-Seiten können Sie Ihre Handelssysteme über viele Wertpapiere zur gleichen Zeit zu sehen und zu handeln. Indikatoren, Handelsstrategien und neuronale Netz Prognosen zum Diagramm hinzugefügt sind individuell Backtest, optimiert und für alle Wertpapiere gleichzeitig angewendet. Wenn Sie Diagrammseiten hinzufügen und entfernen, wird NeuroShell Trader automatisch Backtests und Optimierungen der hinzugefügten Wertpapiere durchführen. 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